リスクの定量的分析技法

リスクの定量的分析技法は、発生確率と金額・期間等の影響を数値モデルへ入れ、個別リスク又はリスク全体が費用・完了日・目標達成確率へ与える効果を数値で評価する方法です。

■ 試験で押さえるポイント

• 期待金額EMVは各結果の$\text{発生確率}\times\text{金額影響}$を合計して求めます。損失を負、利益を正とするなど符号を統一して決定木の選択肢を比較します。

• モンテカルロシミュレーションは作業期間・費用へ確率分布を与えて多数回計算し、P50・P80の完了日や予算超過確率など分布で示します。

• 感度分析はどのリスク・入力が結果の変動へ強く影響するかをトルネード図等で示し、対応資源の集中先を決めます。

• 数値結果は入力分布、相関、モデル前提に依存します。精密な小数が正確性を保証するわけではなく、データ不足時は定性的分析と専門家判断を併用します。

■ 選択肢での判断ポイント

期待金額、決定木、モンテカルロ、感度分析が代表です。$\text{確率}\times\text{影響}$の段階スコアだけなら通常は定性的分析です。

例: 30%の確率で100万円の損失が生じるリスクの期待損失は$0.30\times100\,\text{万円}=30\,\text{万円}$です。10万円で完全回避できるなら、他の影響も含めて回避案を比較します。